2015年9月11号,美高梅mgm1888网站经济研究专题学术交流讲座第一期在文波204顺利开展。台湾大学财务金融系博士,武汉大学经济与管理学院助理教授庄额嘉老师就其文章《Risk Measures Based on First Moments and Resulting Trading Strategies》作了详细讲述。讲座由美高梅mgm1888网站帅杰副教授主持,美高梅mgm1888网站老师Boubacar Diallo、褚印出席本次讲座。 该文章在随机占优和中心占优的基础上提出通过前四阶矩(即均值、方差、偏度、峰度)计算风险度量指标的一般方法,并通过混合正态和Pearson Type IV两个分布具体展开,同时以2001年—2009年为样本期进行交易策略进行实证研究,说明了高阶矩在风险测度中表现更优的结论。 庄老师深入浅出的讲解让同学们耳目一新,获益匪浅,切实感受到了科学研究要站在巨人的肩膀上才能走得更远。最后,大家再次以热烈的掌声对庄老师表示感谢。 |